如何判断70%的震荡行情?这是你交易生涯中趋势判断的必修课!

外汇资讯1年前 (2023)发布 admin
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外汇市场的波动中,一般来说,震荡行情占70%以上,剩下的才是趋势行情。
虽然小编一直跟大家强调要顺势而为,但哪怕我们作为趋势交易者,也难免会碰到震荡行情。那么我们的趋势交易系统又该如何去面对震荡行情呢?
下面小编给大家分享一位趋势交易高手10年的经验总结,看看他的趋势交易系统是怎么样的,希望他的趋势系统能对你的交易有所帮助。

恍惚间,交易已过10多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。

其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。总之处理震荡的意识才是最重要的。

因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存。

其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。

本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后,到个人的资金曲线统计图表都将进行深入的探讨。

01
系统的重要性
做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定。

盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!

交易系统是什么?

是你自己的交易理念的量化表现规则。

先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升。

而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的。

我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己才能在金融交易中走的更远。

强调系统的重要性永远不为过。

我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的,比如:海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利。

金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则?

那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。

对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。

02
我最初的系统构建和交易理念

几年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过,为了找到出路像大多数人一样不断尝试。

  • 最初:看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。不过我这个周期比较短,可能只有2,3个月吧,后来发觉似乎是个死胡同;
  • 之后:看了好多的经典帖子,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。
  • 最后:前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。在不断的反思和不断的看前辈的书之后,我发现了他们理念的共同点。

    也就是顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。

真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。

有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客观的规则,反人性经过磨练不难做到。

问题是顺势这个概念如何定义?

这个概念太模糊。现在论坛上大家还是每天把顺势挂在嘴边,只要顺了就OK。

如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟…

你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。

如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。

  • 你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。
  • 右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。

现在再想想,这两个字重要么?

当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻。最后的突破点还是回到系统这个点上来。

03
系统的分类和区别
所有的市场都只有两种状态:震荡和单边,也就是有趋势和没趋势。

而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。

2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损,盈利似乎在不远处向我招手了。

相信论坛上广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美。

问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?

BOLL开口,ADX,还是其他指标?是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了半年!或许你将来能做到,不过我做不到。

于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。

我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。

潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。

如果你能准确判断震荡或单边,或者是你目标的话,接下来的文字可能没有什么参考价值,因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干!

04
我的交易系统框架
当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。

  • 震荡手法—低买高卖(KD):

成功率较高,但大多数都是小盈。

KD指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。

一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。。。

再加上偶尔的止损,一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。

  • 单边手法—追涨杀跌(均线):

大涨大跌的行情不说,肯定能赚。

可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?

交易仿佛又走进了死胡同。

 

当时我萌生了一个非常可怕的想法,总结了我交易日记后,发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。

于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。

在经过不断的思考后,我发现:

  • 震荡手法:我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。
  • 单边手法:比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。

于是性格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符。

不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。

05
系统的优化和磨合

终于,我成功创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。

当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。

结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。

因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。

这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。

对市场,对系统,对自身,已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。

以上基本就是作者的心路历程了,相信背后的东西大家自己都有体会。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的,因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。

06
趋势交易如何面对70%的震荡
接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势交易—如何面对70%的震荡!

如果你是用趋势系统(均线),如果你是2年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。因为—我们的理念是一致的!

单边操作手法,系统是一根5均线,就是所有的行情都当单边来操作:

  • 运气好的时候行情直接飞起来,赚得盆满钵满;
  • 运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。

大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光。

简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?

有人说了,震荡的时候休息,不操纵。不过,我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干!

如何判断70%的震荡行情?这是你交易生涯中趋势判断的必修课!
上图这是原油,所有的金融市场都一样,外汇股票期货债券理念没区别。
黑框框是震荡,其他都是趋势行情,我们都是死在这些框里的。很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点,都是马后炮,换个图全死。
大家先问问自己,我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么?如果不确定,复盘!
随便拿手边什么图,先圈震荡,然后看忽略震荡后,单边能不能赚,能赚所有行情的%多少?
如果忽略震荡后,你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话,你的系统必定有问题。因为你是趋势系统:
  • 现在市场有趋势,你有什么理由不赚钱?
  • 该你抢的时候你抢不到,凭什么活?
如果你能赚单边行情的50%以上,那基本就是一个成功的趋势系统,当然越高越好。如果不能,自己慢慢悟吧。现在帮你不如让你自己突破,灌输的理念远比不上自我的蜕变!

 

趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。

教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。

过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。

资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。

相信2年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法,欢迎探讨!

07
趋势交易的3个要点
  1. 在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。

    止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

  2. 如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?

    只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。

  3. 小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。
以上3点重要性依次递增!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂!
举个例子:我选取了上图中倒数第二个黑框为例,它震荡时间最长,幅度最大,杀伤力最强。日期是3/23—4/29,下面是一小时图的K线。
如何判断70%的震荡行情?这是你交易生涯中趋势判断的必修课!
此波大震荡之前是单边上升,这个没有怀疑,之后每个人的趋势系统可能产生不同的交易信号。
我的系统是短期均线系统,比较敏感,在这波震荡中产生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次转势信号(看日K比较明显)。
只有最后一次多才真正有后面的单边上涨趋势,那中间的9次耳光怎么办?
我们开始操作:
  • 3/27-4/1:在日线上显示趋势转变的话,相信之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单,看H1图(或H4,各人系统不同而已)。

    若H1为上涨,则逆向过滤,直到H1上涨结束,转为下跌才入场空单(我的系统是右侧交易)。止损怎么设,按照自己的系统来。

    空单入场就有盈利,那是运气好。H1/H4入场后,波段高点设损,行情展开后迅速下移至成本位,接下来的工作就要看上一级啦(日K)。日K的趋势逆转信号不出,空单不动(止损沿日K下移)。

    入场是用小周期,出场是大周期。为什么?

    想想,亏损时你只输几点,可是盈利的话却是几十点,是不同的数量级。

  • 4/2-4/3:趋势转多,空单应该已碰止损(变止盈)出场。同样多单参考自己的小周期系统。基本同上。
  • 4/6-4/8:趋势转空. 前面的多单基本不赚钱,因为止损基本没有朝有利方向移动多少。

    空单小周期入场,如果行情震荡的话空单小周期入场可能还来不及移至成本价就直接止损,只要日线趋势仍为空继续在小周期入空单,移止损。

接下来的行情也差不多,大家可自己演练下。值得一提的是4/14-4/17这4根小K线期间,一定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话,否则来回震荡耳光不可避免。

综合来说操作思路就是:大周期判断趋势——小周期入场——移止损至成本——看大周期移止损——止损变止盈——碰止盈——大周期趋势改变。
我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。
  • 当碰到不可避免的震荡时:小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。
  • 当大单边来时:相信也有不错的表现,毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”,不是么!

下面给大家说清楚一些细节:

1、大周期判断趋势——入多单还是空单。

2、小周期入场(数量级不宜差太大)——过滤小周期逆向波,右侧交易。

3、设止损——按照小周期图表交易系统。

4、止损移至成本价——小周期有“适当”盈利后再移。

5、入场工作结束——小周期关掉不看,回到大周期图表。

6、若碰止损,重复1~5。

7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动—按照大周期图表的交易系统。

8、碰止损(止赢),循环以上操作。。。

 

如何判断70%的震荡行情?这是你交易生涯中趋势判断的必修课!

举例说明:图比较直观,假设EUR小周期做多(红点为右侧交易点),30点蓝线止损。

  1. 入场后直接打止损,最坏的情况没话说。
  2. 2.入场后浮动盈利30点+,盈利和止损1:1,可以考虑止损移至成本。
  3. 3.入场后下一个调整继续上升,可以考虑止损移至成本或新的低点。

有时候市场根本不会像图中走的这么规律。系统不同,方法也会有差异,以上只是我的一些思路,当然随机应变也很重要。

最后,想再强调的是:
  1. 无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。
  2. 设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。
趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。
选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H入场)。
做外汇和做生意是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。
交易之路是很孤独而漫长,希望我的这些经验之谈能帮新手朋友少走弯路,当然如果有不当的地方也请大家指出,共同进步一起成长。
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