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关于交易系统的底层逻辑 ,很多人都不知道
关于交易系统的底层逻辑 ,很多人都不知道
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1年前 (2023)发布
admin
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在讨论
交易
系统的底层逻辑之前,我们先来理解交易体系的概率。概率在交易中扮演着重要的角色,我们可以从两个方面来理解它。首先,高概率是我们长期坚持下去的保证。就像我们经常说的一句话:“复杂问题简单化,简单事情重复做。”为什么简单事情重复做能够带来收益呢?因为高概率保证我们能够获得正收益。然而,如果你的概率不够高,那么所谓的简单事情重复做就失去了意义。也许有人会争辩说,即使概率低,但是赔率高啊,两者相乘才是收益嘛。在数学上确实如此,但低概率、高赔率的情况很少出现,非常难以把握,并且对人的控制能力要求太高,不适合大多数人。因此,我们应该尽量选择概率更高的方法。
其次,我们的交易体系不应该被小概率事件摧毁,也不应该放弃无限的收益回报。有一句话叫做“截住亏损,让利润奔跑”。这句话有两层含义。首先,你的最大盈利应该是没有上限的,这样我们才能有更大概率保证盈利。其次,你的最大亏损应该是有下限的,否则遇到一次小概率事件,我们可能会亏得特别大,甚至面临破产的风险。因此,我们的交易框架必须具备这两个核心要素:最大盈利无上限,最大亏损有下限。
综上所述,我们可以将评价一个交易系统的三个要素总结为:高概率、最大盈利无上限、最大亏损有下限。下面我们通过一个简单的例子来看看一个交易系统是否好的。
很多人喜欢利用均线来做交易决策,下面我以200天均线为决策依据的交易系统为例。规则是当指数价格高于200日移动均线时持有,低于200天均线时空仓。通过回测分析,我们得出结论:截至2018年6月,该系统的年均回报率为22%,最大回撤为29%。然而,它的胜率较低,只有30%,也就是基本上做三次才能赚一次。除了胜率较低之外,这个系统在过去的经验中表现良好。但问题在于,胜率太低了。在如此低的胜率下,能否持续不懈地坚持下去是一个核心的考虑点。
了解了交易系统的评判要素后,我们可以更深入地理解交易系统所带来的强大自信。如果你是做日内波动交易的,那么你需要知道平均每天能赚多少钱,一个月统计下来,这个月最大的一天赚多少,最大的亏损一天亏多少。用最大的盈利除以最大的亏损,如果比值超过3:1,那么就很划算。日均盈利是多少,最大亏损不到平均盈利,这些统计数据能让我们有所依据,从而保证我们的长期收益。
如果你是一个做价值投资的人,长期投资指数基金,那么你就知道沪深300指数的年化收益率约为8%。再加上股息和红利,全收益大约在9%左右。这个收益率相当令人满意,因为它远远超过了十年期国债收益率的两倍。这就是长期收益来源的保证,也是交易框架的核心。这种自信让我们即使遭遇一次亏损甚至连续亏损几个月,我们也不会惊慌,因为我们知道这套模式是100%有效的,未来一定会有赚钱的时候。这种自信是无比强大的。
交易系统的底层逻辑包括高概率、最大盈利无上限、最大亏损有下限这三个要素。通过评估这些要素,我们能够更深入地理解交易系统所带来的强大自信。无论是日内波动交易还是长期价值投资,了解自己的统计数据和长期收益来源,都能给我们带来持续的盈利和强大的自信。交易系统的底层逻辑对于个人的交易体系至关重要,是我们长期获得稳定收益的关键。
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