关于交易系统的底层逻辑，很多人都不知道

在讨论交易系统的底层逻辑之前，我们先来理解交易体系的概率。概率在交易中扮演着重要的角色，我们可以从两个方面来理解它。首先，高概率是我们长期坚持下去的保证。就像我们经常说的一句话：“复杂问题简单化，简单事情重复做。”为什么简单事情重复做能够带来收益呢？因为高概率保证我们能够获得正收益。然而，如果你的概率不够高，那么所谓的简单事情重复做就失去了意义。也许有人会争辩说，即使概率低，但是赔率高啊，两者相乘才是收益嘛。在数学上确实如此，但低概率、高赔率的情况很少出现，非常难以把握，并且对人的控制能力要求太高，不适合大多数人。因此，我们应该尽量选择概率更高的方法。

其次，我们的交易体系不应该被小概率事件摧毁，也不应该放弃无限的收益回报。有一句话叫做“截住亏损，让利润奔跑”。这句话有两层含义。首先，你的最大盈利应该是没有上限的，这样我们才能有更大概率保证盈利。其次，你的最大亏损应该是有下限的，否则遇到一次小概率事件，我们可能会亏得特别大，甚至面临破产的风险。因此，我们的交易框架必须具备这两个核心要素：最大盈利无上限，最大亏损有下限。

综上所述，我们可以将评价一个交易系统的三个要素总结为：高概率、最大盈利无上限、最大亏损有下限。下面我们通过一个简单的例子来看看一个交易系统是否好的。

很多人喜欢利用均线来做交易决策，下面我以200天均线为决策依据的交易系统为例。规则是当指数价格高于200日移动均线时持有，低于200天均线时空仓。通过回测分析，我们得出结论：截至2018年6月，该系统的年均回报率为22%，最大回撤为29%。然而，它的胜率较低，只有30%，也就是基本上做三次才能赚一次。除了胜率较低之外，这个系统在过去的经验中表现良好。但问题在于，胜率太低了。在如此低的胜率下，能否持续不懈地坚持下去是一个核心的考虑点。

了解了交易系统的评判要素后，我们可以更深入地理解交易系统所带来的强大自信。如果你是做日内波动交易的，那么你需要知道平均每天能赚多少钱，一个月统计下来，这个月最大的一天赚多少，最大的亏损一天亏多少。用最大的盈利除以最大的亏损，如果比值超过3:1，那么就很划算。日均盈利是多少，最大亏损不到平均盈利，这些统计数据能让我们有所依据，从而保证我们的长期收益。

如果你是一个做价值投资的人，长期投资指数基金，那么你就知道沪深300指数的年化收益率约为8%。再加上股息和红利，全收益大约在9%左右。这个收益率相当令人满意，因为它远远超过了十年期国债收益率的两倍。这就是长期收益来源的保证，也是交易框架的核心。这种自信让我们即使遭遇一次亏损甚至连续亏损几个月，我们也不会惊慌，因为我们知道这套模式是100%有效的，未来一定会有赚钱的时候。这种自信是无比强大的。

交易系统的底层逻辑包括高概率、最大盈利无上限、最大亏损有下限这三个要素。通过评估这些要素，我们能够更深入地理解交易系统所带来的强大自信。无论是日内波动交易还是长期价值投资，了解自己的统计数据和长期收益来源，都能给我们带来持续的盈利和强大的自信。交易系统的底层逻辑对于个人的交易体系至关重要，是我们长期获得稳定收益的关键。

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