外汇交易高手感悟,知行合一,我用十年时间修行

外汇资讯9个月前发布 admin
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外汇交易高手感悟,知行合一,我用十年时间修行

从呱呱坠地到牙牙学语,从嗷嗷待哺到亭亭玉立,每个人出生后,都有一个成长过程,从婴孩到少年、青年、中年、老年,这些都是每个人成长的必经阶段。

同样地,对于外汇交易者来说,当他们进入市场时,就像是初生的婴孩,也会有成长的必经阶段。

随着越来越多的交易者涌入外汇市场,交易者应当认清自身所处的成长阶段,才能更好地处理在交易中可能面临的任何挑战。

而这一切只有过来人最具发言权,下面我们来看看一个已经稳定盈利的交易者是如何通过不断提升认知到最终稳定盈利的。历时15年才稳定盈利的他,这个过程中肯定有着别样的体会和感悟吧!

01
幼儿园阶段:凭感觉
很多朋友之所以接触到外汇交易,很可能是从朋友那里听说,外汇交易能赚大钱,或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记,然后就跟打了鸡血似的,觉得自己也能和他们一样在金融市场赚到很多钱。

这些人没有风控意识,甚至感觉这个市场只会赚钱,不会亏钱。于是他们就开户,然后一头扎进外汇市场开始交易。然后有两种情况:

  • 一种是他们运气实在太好,刚好做对了方向,赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧,因为他们并没有完整的认识外汇交易。

    赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易,盲目乐观了起来,赌徒赚了钱也是不会走的,然而运气是会用完的,一旦做错,他们一样会把钱亏光。

  • 另一种情况是他们交易没多久就遇到了滑铁卢——爆仓。

无论是上面哪种情况,在没任何准备的情况下就进场,最后都是碰的是满头包,惨烈亏损收场。

但是其实这类交易者只占到交易人群的不足10%。

为什么人数这么少?

因为说白了,只要智商正常,大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的,他们很快会意识到自己能力的不足,开始对市场变得谨慎。

这类人开始分化:

  1. 一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧,他们觉得这个市场杀人不见血,自己不适合做交易,不如老老实实工作来的稳定,所以干脆放弃了市场。
    其实这种结束的方式对于这类没有交易天分的人也算是寿终正寝,人最关键还是了解自己的能力。
  2. 另一部分人不甘心,不服气,觉得一定是哪里出了问题,交易没有那么简单,于是开始分析失败的原因,开始准备进入学习阶段,也就是小学生阶段。
02
小学阶段:学习各种技巧

当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后,幼儿园毕业了,进入了小学阶段,也就是刻苦学习阶段。

市场上的各种技术指标,交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴:

买各种技术书籍;

学习各种名人的操盘技术;

看视频,听讲座,到处拜师;

甚至盲目相信各种电话推荐外汇交易的各种所谓的“老师”,希望有人指引。

然后各种所谓的交易理念告诉他们,一定要懂技术指标,一定要止损。

  • 于是各种什么江恩理论,波浪理论,KDJ,MACD,布林带,均线系统,K线形态学一大堆理论不停的灌输;
  • 而且他们还学会了止损,虽然开始还是比较心疼,但是止损个十次八次也慢慢习惯了。

慢慢的他们开始自满,他们天真地以为交易就是一堆数学指标公式,他们到处炫耀,讲的头头是道,忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。

可是一年下来,他们发现自己的账户还是没有盈利,不断的止损让自己的账户越来越瘦。

这个阶段的交易者,感觉自己就像掉进了一个黑洞,日复一日的做着无用功,即使偶尔能盈利几笔,也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。

这个层面的交易者是大多数人,占到80%以上。

随着时间的推移,他们变成了“老手”,但不是“高手”。老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时,但是交易却没赚到钱。

当这个层面的交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易,开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。

1、交易指标会矛盾,MACD金叉,但KDJ死叉,均线又金叉,如何交易,到底哪个对?

未来的行情无非就三种情况:要么涨,要么跌,要么震荡。

随便判断一种都有33%的胜率,但是每叠加一种技术指标,排列组合就多一倍的判断情况,MACD判断2种,加上KDJ就是4种,加上均线就是8种…

2、交易指标会钝化

在连续几个月的震荡走势里,根据KDJ的金叉和死叉高抛低吸,做的不亦乐乎;然后行情从震荡走势进入上升趋势走势,KDJ高位死叉,结果你还是根据以往的经验做空。

结果行情连续涨了1个月,KDJ在高位反复死叉,钝化了1个月,你的亏损远大于做震荡趋势赚的那点微薄盈利。

3、交易指标会滞后

对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看,交易指标往往会出现滞后。

也就是上涨行情走完了,KDJ才出现金叉,等你进场做多以后,行情开始回落,你被挂在山顶,高处不胜寒。

然后站岗等着行情涨回来,每天吃不好睡不好,折磨自己。

有人说把技术指标当成反向指标不就可以了吗?

呵呵,对不起!行情万一不是小幅上涨波段,是大幅的上涨趋势行情的时候,你却与行情反着做空,你会死的更快,快速上涨的行情会很快把你拉爆仓。

这种情况很可能会伴随你好多年,甚至终身都走不出来,因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。

这类人也是外汇市场的永动机,源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液。金字塔尖的盈利者赚的利润主要来自于他们。

学习是没有错的,但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利,并且执迷不悟的人,我建议早点离开这个市场。

我本人在这个层面也是停留时间最久的,直到有一天的顿悟:

我发现了没有人能通过技术指标准确预测市场,技术指标也是猜的,既然是猜的,为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢?

通过思考,我发现了做交易最重要的原则——概率。

如果你能明白概率,那么小学阶段毕业了,你进入到最后的不到10%的人群里面,也就是进入了中学阶段——概率的世界。

03
中学阶段:概率的世界

进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果。

市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了。

结果并不重要,重要的是市场所有可能结果,都落在你的计划范围内,你的计划永远都不会失控。

概率包括了“三率”,胜率、赔率、破产率:

1
胜率

胜率:每次建仓到平仓是盈利还是亏损的。(其实这样理解不对,这也是中学生和大学生思维的区别,这里为了方便理解暂时定义为盈亏);

举个例子:

我和你玩抛硬币的游戏,每人1000元筹码,抛一次赌1元,正面我赢,反面你赢。我赢你给我1元,你赢我给你1元。

你会觉得这个游戏很无聊,因为从概率上来讲,如果次数足够多,样本空间足够大,你和我的胜率都趋近于50%,我们在玩一个永远没有胜负的游戏。

但是如果情况特殊一些,比如地面不平,是一个砖头铺成的路面,硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的,这种情况如果判定算你赢。

那么概率的天平就不平衡了,因为你的胜率变为了51%,我变为了49%,胜率变得不平衡了。

这时候,如果是赌100万,我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次,因为你知道你有胜率优势,只要次数足够多,你迟早赢光我的100万,让我破产。

美国有很多高频交易公司也是利用胜率这一点来盈利。

注意:这里的高频交易可不是指炒单,不要以为你一天坐在电脑前,不断利用分钟线交易,利用胜率的微弱优势,不断累积利润就叫做高频交易了,这种做法在美国看来已经很low了。

问你们一个数学题:如果每1笔的胜率是51%,那么每天要做多少笔交易,当天盈利的概率是99.99%?

根据数学建模,答案大概是大于10万笔交易。也就是说高频交易公司每天要做10万笔交易以上,可以保证当天赚钱的概率是99.99%。

2
赔率

赔率:也就是盈亏比,每次做出的计划,如果赚钱盈利多少,亏损的话亏损多少;

继续抛硬币的例子,再来看赔率:

如果地面是平的,不可能有硬币竖着的情况,那么改变一下赔率。

比如你赢我给你1.05元,我赢你给我0.95元,胜率不变,赔率变成了1.05/0.95=1.10,你一样会拼命和我玩这个游戏,一直到赢光我的100万。

其实,赔率的思想在交易中非常重要,做过几年交易的人都明白一件事,很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了。

所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。

请问你,若一套交易系统的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,也就是盈利是亏损的三倍,你认为怎么样呢?

我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析:

10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1

  • 10次全亏, 亏10
  • 9次亏,1次对, 亏6
  • 8次亏,2次对, 亏2
  • 7次亏,3次对, 赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)
  • 6次亏,4次对, 赚6
  • 5次亏,5次对, 赚10
  • 4次亏,6次对, 赚14
  • 3次亏,7次对, 赚18
  • 2次亏,8次对, 赚22
  • 1次亏,9次对, 赚26
  • 10次全对, 赚30

因此,你还认为赚钱的根本在胜率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?

是不是可以理解海龟交易法则的创始人丹尼斯说他95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因,所以,你是不是该改变一下你仰慕高手的标准了?

人往往会被表面的东西所吸引(胜率),而忽视更重要的东西(赔率)。赔率才是交易员要考虑的根本问题:

好好体会下索罗斯的这句话吧

你正确或错误并不是最重要的,最重要的是你正确的时候能赚多少钱,错误的时候会亏多少钱。

3
破产率

破产率:也就是仓位控制或者叫做资金管理。

继续看抛硬币的例子:

你我各有1000元,我把胜率优势和赔率优势都给你,地面是不平的砖头地面,你有51%胜率,然后你的赔率还是1赔10。

但是游戏规则修改下,不是你赢了赚1.05元,输了亏0.95元了,而是赌注提高1000倍,你赢了赚1050元,输了亏950元。

那么最后谁赢就不一定了,因为你虽然占有胜率和赔率优势,但是破产率太高了,你很有可能第一次就输了,然后再也没钱玩第二次了,你破产了。

这个例子就说明仓位管理或者资金管理的重要性。

无论你多有把握,你也不能把所有筹码压在一次机会上,并且你还要计算好,每次如果行情押错了,你的最大损失是多少,你能不能承受,这就是仓位管理。

也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜,你也必须计算好,你可以承受多少次损失而不破产。

比如你每次计划损失2%就止损,那么你可以交易50次才破产,那么你有信心在交易10次以后就开始盈利,那么这就是一个安全的系统。

要知道,交易世界的盈亏是非线性的,不是每次交易一定能赚钱的,它是一个概率统计的结果。

如果认为从情绪思想上改变胜率,造成亏损,很可能导致交易盈亏的不均衡。

交易员有句著名的话叫做:“赚大赔小,生存第一”。

前一句讲的是胜率和赔率,后一句讲的是破产率,而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。

从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢?

原因如下:

人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。

因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。

重仓交易会导致两种结果:

一种是大赚:因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。

所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。

一种是大赔:大赔我们可以从数学角度去考虑一下。

  • 亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%
  • 亏损10%,后期打平需要盈利11.11%
  • 亏损20%,后期打平需要盈利25.00%
  • 亏损30%,后期打平需要盈利42.86%
  • 亏损40%,后期打平需要盈利66.67%
  • 亏损50%,后期打平需要盈利100%
  • 亏损60%,后期打平需要盈利150%
  • 亏损70%,后期打平需要盈利233.33%
好了,我不往下继续列举了,有兴趣自己算,一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
所以你的资金可以支持你的交易系统玩多少次可以进入盈利的循环,这个就是破产率的计算。
4
概率世界应有的思维方式

我们经常听到交易的短期收益是“非线性”的,什么意思呢?

我举个例子:

线性函数

一个人去公司上班,一个月21个工作日,周末休息,按天发放工资,一天200元。如果他一个月没有缺勤,上满21个工作日,那么他的工资是 200×21=4200元。

他的工资随着工作日增加的表现是一条直线,工作日越多,工资稳定直线增长,这就是“线性函数”。

非线性函数

一个麻将高手去打麻将,一个月也打21个工作日,周末休息,每天打50局。那么统计他的每天收益是这样的,第一天:赚200;第二天:亏80;第三天:亏70;第四天:赚350……第二十一天:赚300。

结果统计下来,盈利6500,亏损2300,净赚6500-2300=4200。

但是从图表来看,他的收益随着时间推移不是直线,而是跳来跳去,但是从21天的总体收益来说他是正的,这就是“非线性函数”。

因此概率世界对盈亏的理解不能按照常规世界去理解,它是一个大数据统计的结果,结果的正负需要大量的样本空间元素,不能简单的看独立的事件和短期的结果去做出判断,容易形成偏差。

到此为止,你基本上走上了正确的道路,你的交易开始围绕概率做出计划,你开始盈利了。

但是你会发现你的盈利并不稳定,你往往某次押注太多而止损过大,或者押注太少做对了行情但是盈利太少,或者你由于太过于谨慎而错过了行情而懊恼。

你的账户可能是前几个月大幅盈利,然后后几个月又亏了回去,资金净值曲线像心态图。

你很困惑,你意识到在金融市场,稳定盈利才是高于一切的。

  • 巴菲特:投资50年,平均每年盈利只有19%,结果造就了世界首富。
  • 索罗斯:40年每年盈利23%,造就了180亿美金的财富。
  • 而你:月盈利往往能达到50%甚至更高,但是你的年平均收益经常是负的。你终于意识到“稳定”二字是多少重要。

没有稳定的复利积累,无论你多么努力,账户净值也只是心电图而已。因此,你需要一种机制,保证你操作的稳定性,从而实现稳定盈利。

想到了这一层,你的中学生涯可以结束了,进入了大学时期,也就是下一个层面,心态管理层面,也就是纪律层面。

04
大学阶段:执行纪律

其实除了上一个层面的“三率”,还有最重要的“一律”,就是:纪律

纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起,并且能够实现重复性操作的执行力。

能做好这一层面的人,已经到了金字塔的顶部,只占到所有交易者的1%左右。在这个层面,交易者一定要明白一件事,就是用纪律去统领一切概率的可能性,我希望大家努力的去理解。

在纪律的贯穿下,围绕概率做出计划。

“胜败”,“对错”,和“盈亏”是三个全完不同的概念。这个概念我没有见过任何交易书本上提出来,是我把他们提炼出来的。

1
胜败

在这里,胜率的意义变了,胜败并不是指盈利和亏损,而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。

这个意义很重要,仔细体会,因为这就是概率世界,要用概率思维。

举个例子:

我觉得黄金明天价格上涨,日K线是实体较大的阳线是大概率事件,于是做好计划,明天找个日内低点进场做多。

结果行情没有按照计划的上涨,行情只是震荡了一天,我在晚点时间找个高位平仓出局,最后收了一个十字星K线。

虽然这次操作是小幅盈利的,但是我从统计上我是按照失败率来计算的。

2
对错

对错是整体策略的执行力的结果。

还是举黄金的例子:

我决定做一个黄金的日线级别的波段,明天入场做多。

  • 进场点

    在日内找低点进场,时间大概是下午16:00~18:00(伦敦时段),或者21:00~23:00(纽约时段)

  • 持仓形态

    在第二天凌晨2:00必须走出实体超过5美金的日K线。

  • 止损时间和形态

    进场后2小时不拉升止损;

    进场后下跌超过3美金止损;

    进场后最低点如果高于开盘价,跌破开盘价止损;(和上一条哪个优先哪个执行);

    超过凌晨2:00,日K线实体不足5美金止损(也可能是止盈了)。

  • 进场仓位

    10%

  • 止盈

    跌破5日均线止盈;

    跌破正止损价位止盈(正止损是我发明的词,也就是行情大幅离开成本价以后,在成本价上方0.5~1美金设置止损)

    计划做5个交易日,第5个交易日当天找高点止盈(时间止盈)。

好了,时间空间都有了,下面就是明天的执行力了,第二天有没有完全按照计划去执行,如果执行了,就是”对“,没有按照计划执行”就是“错”。

如果你发现计划制定的有漏洞,那么也一定要按照计划进行,或者按照损失最小的方式执行,然后执行之后在根据盘后总结,分析总结,修改计划的不足。

绝对不能盘中临时修改计划,这个是大忌。

3
盈亏

其实最不重要的才是盈亏。这个很矛盾,做交易嘛,最重要的就是赚钱,但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题,你越是注重盈亏,你越是赚不到钱。

你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏,浮盈一点就马上想落袋为安,浮亏加大反而幻想能扭亏为盈;

或者你如果开多单后,行情下跌,你止损,刚止损不久后行情就开始上涨,最后甩掉你开始一波行情,然后自己就开始后悔。

过分专注账户头寸盈亏,你的心态就会被甩来甩去,失去执行力。

最后我发现:只要认真关注胜败(也就是趋势掌控能力),和对错(计划执行能力),最后必定盈利,盈利其实只是计划的副产品。

在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应,二级效应和三级效应的概念。

简单的说,你要达到高级别的目的,就要忍受或者忽视低级别的痛苦。比如:

  • 你想健身获得好身材(二级效应),你就要忍受健身中的肌肉痛苦(一级效应)。
  • 你想身体健康(二级效应),你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪,胆固醇,糖分的食品(一级效应)。
  • 同样道理,如果你想在市场长期稳定盈利(三级效应),就必须坚持关注胜败(也就是趋势掌控能力),和对错(计划执行能力)(二级效应),并且忽视盈亏(一级效应)。

其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复,直到形成一种习惯。

良性的循环可以让你稳定盈利,恶性循环让你持续亏损。

良性循环是:自信—自律—获利—自豪—自信

恶性循环是:盈利—违反策略—亏损—沮丧(情绪失控)—大亏

所以要想办法走向良性循环,并形成习惯。一旦你做到了,那么稳定盈利也就不难了。但知易行难,望与诸君共勉之!

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