原油交易中,值得学习的专业交易策略

外汇资讯7个月前发布 admin
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原油交易市场没有秘密,整个市场基本由贸易商和大型对冲基金所掌控。贸易商包括原油生产商,他们使用原油期货来对冲未来可能剧烈波动的风险,而对冲基金则更多追求短期的价格波动方向,比如使用自动化的微秒级别的高频交易来进行套利。

 

真正要深入了解这个市场,你必须紧密追踪其基本面,原油的供需平衡是影响其价格趋势的关键因素。此外,原油市场对地缘政治风险也非常敏感。不管你交易布伦特还是美原油,可能伊朗的某个政治事件或者墨西哥湾的天气变化都会造成供需失衡。

Tip 1

如同其他大宗商品(比如黄金),原油也具有季节性变化规律。如下图是20年的月度价格走势图。可以看到因夏季机动车消耗汽油变大,价格会随之上升。下半年则下降。

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Tip 2

如果历史走势能作为衡量原油和美元关系的晴雨表,我们很容易就能发现二者总具有强烈的负相关性。美元快速上涨则原油快速下跌,反之亦然。如图:

原油交易中,值得学习的专业交易策略
专业交易策略

作为业余原油交易者,除了解基本面层面基础知识外,基于技术面我们需要一个可行性的交易策略。本策略经多年开发和数据回测,或许能给你一点启发。

策略步骤一:

RSI是常用的超买超卖震荡类指标,设置参数为20。CCI是重要的原油周期趋势类指标,设置参数为200。如下图:

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策略步骤二:

RSI高于50水平线是上涨趋势的最佳位置,持续时间越长,趋势越稳定持久。如果高于80水平线,我们需要特别关注。

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策略步骤三:

RSI持续高于50,说明交易者市场在推动价格上涨,加入CCI周期指标,则告诉我们何时在行情高涨后卖出原油。

如下图,最佳的买入时机即:RSI超卖,低于20水平线并且再次开始上升期间,CCI周期指标必须高于0位,最好是处于+100水平线以上。

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策略步骤四:蓝色快速均线在RSI超卖后上升。箭头处进场做多。

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策略步骤五:设置止损在RSI前一次超卖的低点。如图红色框处。

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策略步骤六:设置止盈。在当日市场闭式前退场或CCI指标低于0水平线退场,以先到者为准。

原油交易中,值得学习的专业交易策略

以上是做多案例,做空案例说明如下。

原油交易中,值得学习的专业交易策略

 

本策略适用于天然气、WTI、布伦特以及轻质原油。规则简单易懂,机械化交易策略,欢迎复盘探讨。

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