五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

外汇资讯4个月前发布 admin
68 0 0

很多人觉得技术指标很有趣,特别吸引交易新手。指标能反馈清晰的交易信号,告诉你在哪里适合买入或者卖出。不过,技术指标是根据以往的价格数据计算出来的,因此,它们本质上具有滞后性,然而这并不意味着它们对交易没有用。

有了技术指标的帮助,交易者可以更快评估市场当前的波动性、趋势强度、或者市场处于超买还是超卖状态。但是,交易策略不应该完全依赖指标。它们应该作为一个确认工具,不能仅仅因为指标带来的信号就选择交易。

在这篇文章,我们将为大家简单介绍一些最常用的技术分析指标。

1

Relative Strength Index, RSI

相对强弱指数

RSI指标最开始是1978年J. Welles Wilder创造提出的,如今依然使用非常广。RSI衡量的是最近价格变化的幅度,读数在0-100之间。该指标主要用于确定市场处于超买还是超卖。数值高于70通常意味着市场超买,低于30则意味着超卖。

五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

由于RSI是一种动量指标,因此它显示了价格变化的速率(动量)。这也意味着,当动量增加而且价格上涨时,价格上升趋势很强劲,越来越多买家进场。相反,当动量减少而价格却上涨,那就表明卖方将很快掌控市场。

基于RSI的一种常见交易策略是,当RSI跌破30点时买入,升至70时选择卖出。不过,RSI交易策略更适合用在非趋势市场,如果市场处于趋势中,RSI指标可能在很长一段时间内保持超买或超卖状态。

与其他技术分析一样,RSI也可能会提供错误或误导性的信号,所以在进行交易前必须要考量其他因素。在交易时,最好能叠加不同的指标,并增加使用信号过滤工具。

2

Moving Average, MA

移动平均线

移动均线是很流行的日内交易指标,可用做顺势或逆势交易指标。移动平均线通过排除市场杂音及突出趋势方向来平滑价格走势。由于它是基于过去的价格数据,因此它是一个滞后指标。

五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

移动均线分为简单移动均线(SMAs)和指数移动均线(EMAs)。SMAs是最简单的移动均线形式,是采用的算术平均数,每个收盘价的权重都相同。EMAs则采用的是指数平均数,因此最新加入的收盘价的权重更大,意味着与较早的收盘价相比,最新的收盘价更重要。

由于移动平均线是一种滞后指标。因此,周期越长,滞后性越大,所以,200日SMA对最近价格趋势的反映不及50日SMA。

交易者经常利用当前市场价格与特定的移动平均线来判断目前的市场趋势。例如,如果价格长期保持在200日SMA之上,那么大多数交易者会认为该资产处于牛市状态。

交易者同样根据移动平均线的交叉点(我们常说的“金叉或死叉”)来作为买入或卖出信号。例如,当100日SMA跌破200日SMA时,就被认为是卖出信号。但这个跌穿代表什么呢?表示过去100天的平均价格低于过去200天的平均价格,也就表示短期的价格走势不再是上升趋势,可能会出现反转,所以就形成了卖出信号。

3

Moving Average Convergence Divergence,

MACD

平滑异同移动平均线

MACD指标是非常强有力的技术指标,它结合了趋势跟随和震荡指标。MACD包含两根线和MACD柱。一根线代表两条均线之间的差异(MACD线),另一根线是第一个MACD线的移动均线(信号线)。

五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

MACD柱代表两根MACD线之间的差异。本质上,如果两条线交叉,那么MACD柱的值回归0。两根线相互背离,那么MACD柱开始变长。

通过检视MACD与价格走势之间的离差值,交易者就可以洞悉目前市场趋势的强度。例如,当价格持续上升,而MACD的高位却下跌时,则表示市场可能会出现逆转。这个情况下,MAC有何启示呢?价格在上涨而动量在下降,因此很可能会出现回调或逆转。

交易者还可以对MACD线与其信号线的交叉点进行分析。例如,当MACD线越过信号线,就可能暗示购买信号。反之,当MACD线向下穿过信号线,则是卖出信号。

虽然MACD与RSI衡量不同方面的动量,但通常都会结合使用。原因在于,混合使用时会提供一个更完整的市场技术观点。

4

Stochastic Oscillator

随机震荡指标

随机震荡指标最开始用于证券交易,它比较证券的真实价格和一定时期内的一系列价格。随机指标和RSI指标有点相似,交易者也是利用随机指标来寻找超买和超卖价位以决定买进还是卖出。

五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

与RSI指标不同的是,随机指标关注的是80和20水平。一般而言,随机指标数值高于80时,就被认为是超买状态,而低于20时则被认为是超卖状态。就像RSI那样,随机震荡指标处于超买或超卖值时并不代表价格一定会出现逆转,在这个情况下,它仅表明数值接近其极值。

此外,和RSI也很类似,随机震荡指标更适合区间市场。随机震荡指标相对于RSI具有更高的敏感度,一旦市场进入趋势中,往往会生成错误或误导的信号。

5

Bollinger Bands, BB

布林带

 

布林带是基于简单的移动均线,可以用来识别当前的市场波动。布林带包括三条轨线:中间的是简单移动均线,上下轨线是根据与简单移动均线的标准差画出,两条轨线形成一个带状区间。尽管设定不同,但通常上轨线和下轨线都与中轨线存在两个标准差。随着波动幅度的扩大和降低,轨线之间的距离也随之增加和减小。

五种最常用、有效的交易技术指标,你用过几种?

一般来说,当图表中的价格越接近上轨线时,价格则越接近超买状态。反之,当价格越接近下轨线,就越可能是处于超卖状态。大多数情况下,价格将会保持在波动区间内,但也有少数情况价格可能会超出上限或下限的范围。尽管此种现象本身并非表示交易信号,但也可以视之为是极端市场的一种可能性。

交易者如果认为波动性将增加,那么可以在最新一根蜡烛图在带状区间上方收盘时做空,在最新一根蜡烛图在带状区间下方收盘时做多。大约95%的价格波动其实都发生在简单移动均线上下两个标准差范围内。

布林带的另一个概念是“挤牌”。它指的是一段低波动期内,各轨线很接近,这可能暗示了将会出现潜在波动。反之,如果各轨线之间相距很远,那么可预期接下来会出现低波动期。

总 结

技术指标使用过去的价格数据为依据,因此具有滞后性。但是,过去的数据是我们用于判断未来波动的重要信息,因此,指标在交易中还是具有比较重要的作用。

但是,也要善用指标,不要在图表中叠加各种指标,这反而引起混乱。最好选择一到两种适应交易策略的指标,然后作为你做决定的参考之一。同时留意不要将指标作为最主要的交易依据。

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...