外汇手工交易和程序化EA交易的两个维度

资讯 1个月前 admin
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最近写程序,研究过很多的策略。在程序里可以验证一些策略的逻辑和有效性,所以这段时间的编程,让我对交易策略有了进一步的理解。今天,小编和大家谈一下对手工交易和程序化交易的比较性思考。这是交易的两个维度。该话题常聊常新,我们在外面的各种外汇论坛、沙龙和展会上,会经常听到讨论这类话题。希望今天的观点,能够让大家更好地理解手工和程序化的两个维度。不足之处,还请大家多多指导。
我们知道,外汇交易常见的两种方法,是手工交易和EA交易。手工交易占据着绝对的主流,程序化EA交易主要在一些资管机构和EA爱好者中流行。
在外汇行业,MT4的流行,占据着绝对主力的地位。因此,外汇量化交易我们通俗地称之为EA交易。经常碰到读者不知道外汇EA到底是什么意思。这里小编解释一下:EA是expert advisor 的首字母,按照字面翻译是“专家顾问”的意思,也可意译为智能交易系统、自动交易系统。
量化交易在国内的形成时间总的来说是比较短暂的,并且集中在股票和期货行业,伴随着Python(中文发音:派森)语言的崛起,量化交易在2019年迎来了一波很强的爆发期,连女孩子都流行以学习Python编程语言为美了。汽车自动驾驶、人脸识别、语音识别、谷歌开发的阿尔法狗程序打败围棋高手,自动化程序击败随机性和博弈性非常强的德州扑克世界冠军,已经让人充分领略到了智能自动化系统的威力。它们都和智能系统、深度学习、机器学习联系在一起。
以前做量化,使用Matlab和一些类似于TB和MC之类的期货量化软件,还有股票的指标选股,都只能算是量化的雏形和初级发展阶段。这两年同时崛起了一些集成化的股票类第三方量化策略开发社区,大为简化了量化交易的门槛,实现了更多的自动化。可以预见,中国的金融量化交易已经开始进入一个爆发式的快车道。以后,程序化交易会越来越流行,占据的市场份额会更大,更受欢迎。
有人会问,这些和外汇交易有什么联系呢?那些玄乎其神的人工智能技术,在外汇市场又不能实现!且慢下这个结论。
实际上,外汇MT5交易软件,已经具备了开发机器学习和深度学习的软件功能,这个功能可能已经刷新了很多外汇人的认知。MT5还具备接入Python语言的能力,这意味着在Python中能实现的机器学习,将可以通过MT5实现更高级的外汇智能交易。
举个实际的应用例子。目前,通过MT4的EA程序,还很难实现识别各种K线形态的能力。注意,MT4和MT5交易软件的功能是很不一样的,MT5软件的功能远远强大于MT4。普通交易者只能接触到下单的功能,这一点上MT4和MT5看起来没有什么区别。但在背后的东西上,两者有着本质的区别。MT5是MT4的一次飞跃性升级。
已经有人开始研究,利用机器深度学习,来自动识别K线的形态。它们把K线形态,当做是人脸识别技术来研究。当我们在马路上行走,现在的智能摄像头已经可以相当准确地进行面部识别,从网络数据库中调出这个人的详细资料。
即便在手工交易中,我们也会遵循出现什么高概率的形态,使用什么最优化的交易行为,来作为我们统一交易决策行为的依据。
智能EA的研究者,通过机器深度学习,来自动识别历史走势中的各种K线形态走势,予以对比,不停地学习,在上面优化应对策略,找到最优的大概率。你会发现,各种趋势的形成、反转、回调等形态,在各个品种走势里面反复发生,无论是K线的分型理论还是“太阳底下没有新鲜事”,都说明深度学习和识别功能,在金融智能交易中可能会有一个广泛的发展空间。
上面描述的,仅仅是畅想和未来。限于技术实施的原因,目前这种高级智能交易的探索还限于起步摸索阶段。所以它还没有办法进行大规模的应用能力。MT5也许很美好,结合Python可能会描述一个崭新的外汇人工智能交易的前景。不过,也是仅仅停留在未来而已。
对于MT4的自动化交易,所谓的外汇AI人工智能,当前还只能是一种美好的想象和概念,停留在一些简单逻辑的自动化执行上,类似于马丁策略的机械式加仓,或者简单的形态突破。我们尚只能通过各种技术指标,比如动量指标、RSI、MACD去做一些形态和指标的细节性过滤,很难用程序来评估K线的整体态势。
MT4的EA程序和手工交易的差距在哪里?在于直觉。我们再来说手工交易。
直觉是手工交易者很大的一个优势。这是人作为高等生物的一种本能。我们常说,一切的判断,都不如第一直觉来得准确,这是很有道理的。连小孩子都一眼能够分辨出行情大方向是上涨还是下跌。华尔街甚至有一句调侃的话:最优秀的基金经理,可能还不如一条狗对行情的判断能力。动物普遍都具备很强的直觉能力。
直觉来自于视觉、经验、本能的综合,和金融走势的概率、随机性叠加。人的大脑是一部非常精密和智慧的超级计算机。这些手工交易中简单的视觉所能判断的东西,在MT4为主导的低级编程语言中,目前实现起来还是很难的。
手工交易者通过交易经验的积累,能形成对K线盘面的直觉判断,常见的通道、趋势、震荡、高低点,包括寻找更合适的波段高低点来进行中心位置的判定,人的直觉是很厉害的。
所以,手工交易者要尽量发挥直觉的优势。那么,手工交易者的弱点在哪里呢?在于执行。
手工交易往往能看对,但容易做错。做错,不在于判断不好,而在于执行上的偏差。
手工交易受到行情波动带来的心理因素影响,贪婪和恐惧不停地影响着交易心态和交易者的决策。手工交易者可以通过交易纪律、制度、团队分工合作、内心的修炼等环节,来改变这些弱点。
目前的程序化EA的优势,主要在于执行强大,在算法和金融建模上的优势尚待进一步发掘。EA完全按照程序预设的逻辑开仓、平仓,不存在有人类的心理因素影响。自然,EA也缺乏手工交易者的智慧和直觉。
客观看待手工交易和程序化EA交易的优劣势,就不会让人盲目地悲观和乐观,不会神话一些东西,坚定地做自己的交易。最后,附图两张(点击图片可放大看),小编从迈达克MT5社区的官网上截图的,关于机器深度学习做外汇的一些思路。外汇这个行业,其实也可以学无止境。
版权声明:admin 发表于 2022-10-27 21:00。
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