好的交易系统是怎样的,如何建立?

外汇资讯8个月前发布 admin
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交易之道,至刚易折,上善若水。

能低者,方能高;

能曲者,方能伸;

能柔者,方能刚;

能退者,方能进。

好的交易系统是怎样的,如何建立?
外汇交易是可以做到稳定盈利的,你需要做的就是不断地完善你的交易系统,建立交易规则,去重复运用就可以了。
当然这只是一个简单模型,完全可以进行优化。是不是可以把止盈扩大,把止损降低呢?是不是可以运用金字塔加仓法呢?
都是可以的,只要能帮助你提高胜率的事,就都是对的。
但凡最终能在汇市稳定盈利的交易者,都有一套属于自己的完整交易系统。然而很多人在构建交易系统时只考虑了,市场分析以及交易技巧,其实这是走了弯路。
下面小编就跟大家分享一位在汇市有着15年交易经验且已经连续盈利8年的外汇大咖通过长期实战总结出来的完整交易系统,看看你的交易系统是否像他的这么完善呢?
01
什么是交易系统?
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对外汇交易决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、交易对象的统计特征以及交易资金的风险特征。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。
成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。
如果用一个比方来形容,对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。
市场分析是管理的前提,只有从正确的市场分析出发,才能建立起具有正期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。
一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。
02
交易系统四要素
交易系统中包括四个要素:走势预测时机选择资金管理心理控制
1
走势预测
走势预测要解决的问题是交易买卖方向的确定。
相对来说这一步最为简单,因为价格变动无非就是涨跌两个方向。朝一个方向走错了,那另一个的方向就是对的。有人认为是三个方向,除了涨跌还有横盘。
但横盘只是相对的、暂时的。只有涨和跌才是绝对的、永恒的。横盘给交易带来的问题可以通过时机抉择和资金管理来解决。
走势预测是相当来说是一个独立的环节,而时机选择和资金管理却是密不可分的,这比走势预测要重要得多。
2
时机选择
绝大多数亏钱的投资者不是因为在交易时时判断不出市场走势,而往往是因为在大行情来临之前资金已经亏得太多了,没有能力去做或是不敢再去做了。
理解时机选择就是要理解外汇市场本质上是机会市场,交易成功与否很大程度上取决于你对机会的判断。这种判断能力越强,则交易的频率越低。
外汇交易中的机会只出现于多空平衡被打破的那一刻。即图表中的“临界点”,这个临界点一旦被突破,当前的运行状态就会改变,价格就必然会选择一个方向。
好的时机选择能够做到:
  1. 进出场点位非常明确,止损点不但很好找,而且止损的幅度很小。在这个价位吃进的单子很好处理。
  2. 如果这一笔交易失败了,下一步应该采取的措施非常明确,即单子止损出来之后该怎么做应该很容易选择。
好的时机就是进可以攻,退可以守的时机。
3
资金管理
时机选择是一个什么点位做的问题,资金管理是一个做多少的问题。在外汇实战交易中每次下单量大小的控制是有很大学问的。
假设有两个交易者,即使是他们的买卖方向、进场点出场点位都完全相同,但仅仅因为买卖的数量不同最终的交易结果也会千差万别,可能一个是盈利的,而另一个却是亏损的。
而对于在交易中连续出现亏损时是应该加大单量还是应该减小单量不同的人有不同的想法。
美国著名投资大师斯波朗迪认为在连续亏损后应该减小单量;而另一位著名投资大师约翰·墨菲却认为交易者在连续出现亏损时应逐步加大单量。
在实战交易中单量控制就是要达到两个效果:
  • 一是在交易中做对时要大幅度赚钱,做错时要小幅度亏钱(比如看对行情时能够赚100个点,看错行情只亏30个点),做到这一点需要有良好的时机抉择相配合,并严格设定止损位和止赚位。
  • 二是要做到在做对行情时大单量赚钱,做错行情时小单量亏钱。而要达到这一目标需要注意两个方面:

    1、在交易中坚持采用金字塔式加码。
    2、要恰当处理在出现连续盈利和连续亏损后单量应该放大还是缩小的选择。

4
心理控制
上面三个环节能否做好,个人心理控制能力很重要。
实际上心态好坏与性格和经验有关,随着经验的丰富,心理控制能力会慢慢加强,可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解决的了。
很多时候外汇交易是需要有胆量的,比如在行情经过较长时间盘整面临突破时,最好在连续错误时不断加大单量。
但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加大单量,因为这需要极强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉地在错误时减小单量。
无论是走势预测、时机选择、资金管理还是心理控制,只有结合到实际的交易行为中才能真正明白它的含义。
脱离实际的交易,什么金字塔式加码、什么长线短线都是空的,没有任何意义,因为只有实践才是检验真理的唯一标准。
03
如何建立完整的交易系统?
三步教会你建立完整的交易系统:
第一步:策略
一个最简单的交易策略,少得不能再少了也得包括两部分:买进,卖出。

1

买进

关于买入有四个原则:

  1. 在简单上升趋势中买入;
  2. 在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入;
  3. 向上突破前期高点的时候买入;
  4. 在横盘趋势停顿的下沿买入;

这四条原则是买入交易的基本原则,当市场没有出现这四种情况之一的时候,我根本不会考虑买的。

我这么写的意思,并非要你也这么做,而是想说,做为交易者,你同样需要类似的原则,在你的交易系统中。另外,你还需要相当的卖出的原则。

2

卖出

如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”,这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依靠感觉的。

当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以;当市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。

假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是趋势依然向上,你是否会坚定的持有?

很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利?

下面介绍几种平仓的方法

1、目标法:

就是在入市之前先设定一个赢利目标。此法风险较大,若然市场方向长期达不到目标位,或者是在相反方向运作,则损失就会很大。

2、金字塔加码法:

即是投资者在入市获利的形势继续利好的情况下,在另外一个价格区域加大筹码的做法。

3、逐渐移动“止损”的做法:

当我们做对方向的时候,不要马上以现价平仓,而是不断上提止损价。

  • 如果市场价格一路上涨,而没有达到我们所设的止损价,则我们就可以继续守候更大的利润;
  • 一旦价格再加大涨幅,我们又可以把之前的止损价位改成更高的价位,直到市场回调价格到达我们的止损价位才平仓出局。

这就是我所说的逐渐移动“止损”的方法。

4、获利逐级平仓法:

就是投资者在入市有获利后,先行平掉部分头寸实现盈利,余下获利仓继续持有,以期赢取更大利润的做法。

此种方法主要是对之前仓位的减少,在投资者有获利后而难以判断后市时,又担心已有利润会消失,所以就先行收取部分盈利,余下的仓位继续持有。

此方法比较适合怕承担风险的人士使用。

第二步:资金使用原则
1
资金量管理的原则
  1. 入市买、卖,损失不应超过资金的十分之一,不过量买卖;
  2. 买、卖亏损时,永不加码;
  3. 仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时,应参与较少,而市场处于活跃状态时,应参与较多;
  4. 仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手,需要赶快警惕起来,减低仓位直至离场休息。
2
仓位控制原则
1、永不满仓,始终保持30%以上的备用资金。
2、根据市场风险系数来决定仓位高低,如果当前市场风险系数是70%,那么仓位就应该是30%。
  1. 市场出现无风险机会的时候,可以放大资金操作;
  2. 在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作;
  3. 在市场出现极端行情机会的时候可以三分仓中线操作;
  4. 在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
3、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式,将总体资金划分为60%和40%两等份。
3
加仓原则
1、第一个1/3资金的使用:
  1. 建仓后,发觉错误,立即止损;
  2. 建仓后不能确定对错,持仓观望,但观望时间不能过长;
  3. 在确定了第一笔资金已盈利后,持仓等待第二次介入机会。
2、第二个1/3资金的使用:
  1. 当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。
  2. 建仓后,发觉错误,马上将第一笔资金止盈,同时,严格第二笔资金的止损位;
3、第三个1/3资金的使用:
只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时这份资金才可投入。
第三步:风险控制原则
一、入市时永远都设立止损位,并严格遵守。
二、永不让失误赔单恶性失控:
1、在市场出现头顶走势与成交量能较小,市场空头趋势的情况,最好的操作方法就是持币等待。
2、在市场行情机会不明确的前提下,对准备进场的资金先减去一半,对已经持有被套并没有上涨希望的货币对也先了结一半,以避免过去的失误不断扩大。

 

三、止损的两个理由:
  1. 交易系统发出止损信号;
  2. 买进的理由消失。
四、止损位的设置:
1、定额止损法

这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:

① 刚入市的投资者;

② 风险较大市场(如外汇市场)中的投资者

定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。这一比例因投资者心态、经济承受能力而不同。

定额止损的比例由两个数据构成:投资者能够承受的最大亏损以及投资者的盈利预期。

2、技术止损法

将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随即波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。

一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。通过对汇价运行形态的分析,一旦发现汇价出现破位时,则坚决止损。

实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在汇价下降趋势确立后要抱紧钱袋。

在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取铜钱,特别是无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止损的错觉,从而错失提早止损出局的时机。

主要有:

①趋势切线止损法:

包括汇价有效跌破趋势线的切线;汇价有效击破江恩角度线1×1或2×1线;汇价有效跌破上升通道的下轨等。

②形态止损法:

包括汇价突破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的劲线位;汇价出现向下跳空突破缺口等等。

③K线止损法:

包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

④筹码止损法:

筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。

根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。

五、设定止损位的注意点:

  • 要从大势着眼,在技术图形上寻找以往重大关口或再创下的新高(新低),或市场已不止一次“证实”难以突破的价位;
  • 技术分析上的主要分析价位,技术指标价位通常为专业交易员和专业操盘手使用,这些价位也需要重点关注;
  • 政府或央行官员曾经强调的价位;
  • 最为重要的一点,要从日常的操作中不断地总结和积累,找到适合自己情况的止损方式才是关键。
六、时间原则:
  1. 持仓时间:短线操作的持仓时间不超过20个交易日;中线持仓时间为2-5个月;
  2. 在限定的时间里完成预计利润坚决清仓;
  3. 在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。

    特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有,则先出场1/2,以防止判断失误可能带来的不利和被动情况,其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局;

  4. 在限定的时间里产生亏损,但亏损情况没有达到预计的平仓线要求,则出场2/3,以防止整体资金亏损达到平仓要求,同时用所出场的资金来适当回补低价仓位;
  5. 在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的总体交易资金为投入的本金。
  6. 在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和,其它的可以继续持有;
  7. 在预计的时间内没有利润也没有形成亏损的则一次性出局。
最后,以上只是笔者的一些原则与交易感悟,你并非也要像我这么做,但作为个想盈利的交易者,我希望你也能够在你的交易系统中建立起适合你的交易原则,让你能更好的预测走势、选择时机、控制风险。
相信做好这些,你离稳定盈利也就不远了!
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