如何用网格交易策略提升ETF投资收益?收好这份震荡市操盘秘笈!

外汇资讯5个月前发布 admin
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网格交易策略是一种基于价格波动的交易型投资策略,通过在固定价格水平上建立买入和卖出订单网格来进行交易。该策略旨在利用价格的震荡特性,在市场趋势不明确或横盘震荡时获利。

网格交易策略适用于外汇、期货、股票、ETF等诸多金融产品,由于股票交易时会收取印花税,因此ETF相对于股票来说是更好的网格交易品种,交易成本更低。

我们在做网格交易时,首先需要划分出一个价格范围,再在这个价格范围内按照固定的涨跌幅(或者涨跌金额)组成网格。这个网格是我们活动的边界、规矩,所有的操作都要在这个网格里进行。

我们可以把计划投资的总额分成10份(或者其他固定份数),首先买入底仓,可以是3份左右,然后每上涨一格就卖出一份,每下跌一格就买入一份。类似下图:

如何用网格交易策略提升ETF投资收益?收好这份震荡市操盘秘笈!

网格交易策略通过在一定区间内的不断低买高卖,高抛低吸,如此循环往复,从而实现盈利(或者降低波动实现少亏)。可以看出,网格交易策略获取的是所选标的的波动收益。

这里需要讨论一下底仓的问题,也就是第一次买入的份数一般是3份左右,因为底仓太少,如果买入后就上涨,触发上涨卖出时筹码不够,如果底仓太多,买入后可能会不断下跌,会导致底仓浮亏较大,而且剩余资金触发买入次数过多时,可能资金不够用。

就如开头所说,网格交易策略适用于行情趋势不明朗或者横盘震荡的市场环境。因此,当行情趋势明朗的时候应该及时改变策略。当向下跌破支撑位,价格跌破网格交易区间时,应该及时清仓止损,或者重新开启新一轮网格交易。反之,当向上突破网格交易区间时,应该暂停卖出,捂住手里的筹码,或者制定新的策略,以获得更高的收益。

网格交易策略的优势显而易见,即使在没有明确趋势的情况下也能够进行交易。通过不断低买高卖,积小胜为大胜,增厚收益(或者减亏)。

但硬币总有正方面,不利的地方在于,当市场加速下跌时,持有的底仓仍有较大的风险;而当加速上涨时,由于上涨时会触发网格交易条件时不断卖出手里的筹码,当主升行情来临时容易踏空,捡了芝麻丢了西瓜,该赚大钱的时候没赚到。

在实际应用中,投资者需根据市场状况和风险承受能力,合理设定价格区间、网格点位和触发条件,同时密切监控市场并及时调整策略。

如何操作ETF的网格交易?

我们为什么要选择网格策略呢?第一,A股走势牛短熊长,震荡市的时间比较多,网格交易比较实用,可以不断收获小确幸,或者被套后摊低成本;第二,网格交易不断买卖,对投资者来说可以提供一定的情绪价值。

具体到ETF的投资上,网格交易可以按照以下方法进行:

1、选择ETF

根据自己的风险偏好选择ETF,个人建议最好是宽基ETF,比如沪深300ETF,中证500ETF,中证1000或者中证2000等ETF,也可以选择中证红利ETF,因为这些宽基ETF一般不会有剧烈波动,更适合网格交易策略。

当然,也可以选择自己看好的行业或者主题ETF,使用网格交易策略长期做滚动交易。

2、设定网格

一般来说,可以通过ETF跟踪的指数历史走势来设定网格的区间和网格间距。交易区间最好是设在一个箱体的底部和顶部,而网格大小,可以按照固定的涨跌幅比如2%或者3%,也可以按照固定的价格,比如涨跌0.050元就触发交易。网格大小到底是2%还是3%更好一些?可以回测一下历史数据,看看哪种效果更好一点。

举例:

以下是通过华宝智投APP的回测功能,测出来的网格交易的历史数据:

如何用网格交易策略提升ETF投资收益?收好这份震荡市操盘秘笈!

以上是按照涨跌2%的固定比例设置网格,近一年累计收益3.74%,同期该ETF下跌1.49%,实现了5.23%的超额收益,收益走势上来看,波动幅度也明显小于ETF。

下图则是网格设置为3%的回测结果,其他条件不变的情况下,近一年累计收益2.91%,由于网格放大后交易次数减少,收益较2%的网格略低。回测效果仅供参考。

如何用网格交易策略提升ETF投资收益?收好这份震荡市操盘秘笈!

3、建立条件单

网格交易策略是一种量化交易,到了触发价格就自动交易,因此最好是在券商交易软件上设置【条件单】。现在很多证券交易APP上都有专用的网格交易条件单设置专区,使用起来比较方便。

结语:市场千变万化,不同的策略都有不同的适应环境,投资策略三教九流,找到适合自己的策略才是好策略。网格交易策略是震荡行情中的常用操作手法,可以作为一种辅助策略配合使用。

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