N字形态的基本用法以及N字形态系统化

外汇资讯7个月前发布 admin
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N字形态的基本用法以及N字形态系统化
N字在交易市场中是一个非常有名的形态,样子如下图所示:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
N字被誉为市场中最普遍的造型(其实就是道氏理论波峰波谷的另外一种说法),任何市场的价格走势本质上都是N字前行,震荡或者下降的,如下图所示:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
由此我们引出了N字的第一个用法:判别目前的市场趋势
除了判断趋势,N字还可以用作提供具体交易点位的形态——N字形态。
N字形态分为N字底部形态和N字顶部形态:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
N字底部形态在形成之前,价格有一段明显的下降趋势,然后逐渐形成N字状的上升形态,如下图所示:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
N字顶部形态在形成之前,价格有一段明显的上升趋势,然后逐渐形成N字状的下降形态,如下图所示:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
明眼人可能已经看明白了,这是一个典型的兜顶抓底形态,我们从N字形态背后的群体行为来解释一下,以N字底部形态为例。
N字底部形态之前,有一段明显的下降趋势,这段下降趋势延续时间越长越好,下降幅度越大越好,这说明潜在的空头都已经进场并且有浮动盈利,正在等待平仓机会,如下图所示:
空头们会在什么时候平仓呢?
1. 在市场进入震荡区间的时候,也就是盘整状态的时候,会平仓获利
2. 价格有反向趋势的时候
那么什么形态会给空头们释放有反向趋势的信号呢?答案就是N字底部形态,如下图所示,价格在A点止跌转升到达B点然后继续下降,如果下降趋势一切正常的话,接下来的价格应该低于A点,然而事与愿违,价格在C点止跌转升到D点(突破B点),这就给了空头们一个预警:价格跌下去的动力已经耗尽。
警觉的空头们在D点开始平仓获利,激进的多头们在D点开始建立第一笔多仓,导致价格进一步上升。
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
N字底部形态之所以是一个明星形态,因为这个形态不仅仅提供了一个精确的交易点位,即突破B点那根k线的收盘价,并且给资金管理提供了良好的止损位,所谓的资金管理,不就是如何在具体形态上规划进出场的学问吗?
相反,如果一个形态不能提供良好的止损位规划,那么就算不上一个很好的形态。如上图所示,N字底部的止损位,应该在C点下方,也就是C点代表k线的最低价,这是一个强支撑位。
写到这里,聪明的人已经能够定义出两条规则了。
做多:长期下跌后,出现N字底部形态,在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。
做空:长期上涨后,出现N字顶部形态,在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。
做多止损:在N字底部形态波谷最低价挂单止损
做空止损:在N字顶部形态波峰最高价挂单止损
如何定义长期下跌或者长期上涨呢?
以长期下跌为例,之前也说过,N字底部形态之前,有一段明显的下降趋势,这段下降趋势延续时间越长越好,下降幅度越大越好,这说明潜在的空头都已经进场并且有浮动盈利,正在等待平仓机会。——长期下跌有两个维度可以定义:
下降幅度和延续时间(下降的宽度)
“长期下跌”这个定义,如果定义的过于宽松,那么真正的底部可能还没有出现,我们就搭车上路了,结果造成无意义的止损,交易胜率会过于低。如果定义的过于紧致,那么我们可能在N字底部出现后,却没有进场,丢失进场机会。
所以我们的定义应该尝试着平衡“胜率低”和“丢失进场机会”两个弊端,为什么说是尝试着呢?因为这种平衡关系的定义是非常难的,有的时候,我们可能要丢炮保帅。下面有几种具体的衡量尺度(这里只是举例,需要我们花很多时间去测试,去缩小范围或者扩大范围,这也是历史检测最复杂和困难且枯燥的部分):
1. 时间,我们以H4周期为例,比如下降的时间要大于120根k线,也就是480小时,也就是28天
2. 下降幅度,我们以XAU/USD为例,比如下降的幅度要大于10000点,比如1300跌到1200
写到这里,系统的五个定义已经到手:
交易标的物:XAU/USD
交易周期:H4
长期上涨或者下跌:
  • 下降的时间要大于120根k线
  • 下降的幅度要大于10000点
做多:长期下跌后,出现N字底部形态,在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。
做空:长期上涨后,出现N字顶部形态,在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。
做多止损:在N字底部形态波谷最低价挂单止损
做空止损:在N字顶部形态波峰最高价挂单止损
现在我们来定义一下平仓规则,这个系统的平仓规则很简单,因为反向的开仓规则,其实就是一个平仓点。
做空平仓:长期下跌后,出现N字底部形态,在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多
做多平仓:长期上涨后,出现N字顶部形态,在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空
是不是很简单?写完之后可以交易了呢?不,不是的,你漏了一个很重要的点,那就是N字的具体化。
我们之前介绍的N字是简笔画的N字,在可以使用之前,我们需要把N字涉及的波峰波谷具体化,如下图所示圈圈中,怎么样才算是一个有效的波峰波谷:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
因为这是一个兜顶抓底系统,对有效波峰波谷的要求要比判断趋势时候的有效波峰波谷严格的多,因为如果定义过于宽松,你就会多很多无意义的止损。
一个有效的波峰波谷,同样需要长度和宽度的限定,如下图(这里只是举例,需要我们花很多时间去测试,去缩小范围或者扩大范围,这也是历史检测最复杂和困难且枯燥的部分):
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
1. 宽度:我们定义需要大于等于10根k线
2. 高度:我定义在高度上需要至少一根长实体
最后一个重要定义,头寸量,我们使用最简单的:每1万美元开仓0.2手
写到这里,系统最重要的几个个定义已经全部到手:
交易标的物:XAU/USD
交易周期:H4
初始资金:10000美元
长期上涨或者下跌:
  • 下降的时间要大于120根k线
  • 下降的幅度要大于10000点
有效波峰波谷:
– 宽度:我们定义需要大于等于10根k线
– 高度:我定义在高度上需要至少一根长实体
做多:长期下跌后,出现N字底部形态,在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。
做空:长期上涨后,出现N字顶部形态,在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。
做多止损:在N字底部形态波谷最低价挂单止损
做空止损:在N字顶部形态波峰最高价挂单止损
做空平仓:长期下跌后,出现N字底部形态,在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多
做多平仓:长期上涨后,出现N字顶部形态,在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空
头寸量:每1万美元开仓0.2手

成功案例与失败案例

N字形态的基本用法以及N字形态系统化
上图满足长期下跌的定义,我们等待后市走出一个N字底部。
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
此图为上图的后市,画出的N字满足有效波谷,宽度大于10根k线,高度有长实体k线,在圈圈处进行开多进场,开仓0.2手(1080.30),止损445.4美元,即4.45%资金。
后市为下图所示:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化
上图满足长期上涨的定义,画出的N字满足有效波谷,宽度大于10根k线,高度有长实体k线,在圈圈处平仓0.2手(1254.42),获利3482.4美元。
同时开空进场,开仓0.3手,止损705.6美元,即5%资金。
可惜被止损,如下图圈圈处突破止损位:
N字形态的基本用法以及N字形态系统化

总结

在本文中,我们简单的创造了一个根据N字型进场出场的系统,并配备了良好的资金管理方式,意味着这是一个可以进场操作的具体系统。当然,这个系统还有一些改进的余地,比如有效回调的定义和长期下跌上涨的定义,都需要大家花很多时间去调整。
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