N字形态的基本用法以及N字形态系统化

资讯1周前发布 admin

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N字在交易市场中是一个非常有名的形态，样子如下图所示：

N字被誉为市场中最普遍的造型（其实就是道氏理论波峰波谷的另外一种说法），任何市场的价格走势本质上都是N字前行，震荡或者下降的，如下图所示：

由此我们引出了N字的第一个用法：判别目前的市场趋势

除了判断趋势，N字还可以用作提供具体交易点位的形态——N字形态。

N字形态分为N字底部形态和N字顶部形态：

N字底部形态在形成之前，价格有一段明显的下降趋势，然后逐渐形成N字状的上升形态，如下图所示：

N字顶部形态在形成之前，价格有一段明显的上升趋势，然后逐渐形成N字状的下降形态，如下图所示：

明眼人可能已经看明白了，这是一个典型的兜顶抓底形态，我们从N字形态背后的群体行为来解释一下，以N字底部形态为例。

N字底部形态之前，有一段明显的下降趋势，这段下降趋势延续时间越长越好，下降幅度越大越好，这说明潜在的空头都已经进场并且有浮动盈利，正在等待平仓机会，如下图所示：

空头们会在什么时候平仓呢？

1. 在市场进入震荡区间的时候，也就是盘整状态的时候，会平仓获利

2. 价格有反向趋势的时候

那么什么形态会给空头们释放有反向趋势的信号呢？答案就是N字底部形态，如下图所示，价格在A点止跌转升到达B点然后继续下降，如果下降趋势一切正常的话，接下来的价格应该低于A点，然而事与愿违，价格在C点止跌转升到D点（突破B点），这就给了空头们一个预警：价格跌下去的动力已经耗尽。

警觉的空头们在D点开始平仓获利，激进的多头们在D点开始建立第一笔多仓，导致价格进一步上升。

N字底部形态之所以是一个明星形态，因为这个形态不仅仅提供了一个精确的交易点位，即突破B点那根k线的收盘价，并且给资金管理提供了良好的止损位，所谓的资金管理，不就是如何在具体形态上规划进出场的学问吗？

相反，如果一个形态不能提供良好的止损位规划，那么就算不上一个很好的形态。如上图所示，N字底部的止损位，应该在C点下方，也就是C点代表k线的最低价，这是一个强支撑位。

写到这里，聪明的人已经能够定义出两条规则了。

做多：长期下跌后，出现N字底部形态，在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。

做空：长期上涨后，出现N字顶部形态，在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。

做多止损：在N字底部形态波谷最低价挂单止损

做空止损：在N字顶部形态波峰最高价挂单止损

如何定义长期下跌或者长期上涨呢？

以长期下跌为例，之前也说过，N字底部形态之前，有一段明显的下降趋势，这段下降趋势延续时间越长越好，下降幅度越大越好，这说明潜在的空头都已经进场并且有浮动盈利，正在等待平仓机会。——长期下跌有两个维度可以定义：

下降幅度和延续时间（下降的宽度）

“长期下跌”这个定义，如果定义的过于宽松，那么真正的底部可能还没有出现，我们就搭车上路了，结果造成无意义的止损，交易胜率会过于低。如果定义的过于紧致，那么我们可能在N字底部出现后，却没有进场，丢失进场机会。

所以我们的定义应该尝试着平衡“胜率低”和“丢失进场机会”两个弊端，为什么说是尝试着呢？因为这种平衡关系的定义是非常难的，有的时候，我们可能要丢炮保帅。下面有几种具体的衡量尺度（这里只是举例，需要我们花很多时间去测试，去缩小范围或者扩大范围，这也是历史检测最复杂和困难且枯燥的部分）：

1. 时间，我们以H4周期为例，比如下降的时间要大于120根k线，也就是480小时，也就是28天

2. 下降幅度，我们以XAU/USD为例，比如下降的幅度要大于10000点，比如1300跌到1200

写到这里，系统的五个定义已经到手：

交易标的物：XAU/USD
交易周期：H4
长期上涨或者下跌：
下降的时间要大于120根k线
下降的幅度要大于10000点
做多：长期下跌后，出现N字底部形态，在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。
做空：长期上涨后，出现N字顶部形态，在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。
做多止损：在N字底部形态波谷最低价挂单止损
做空止损：在N字顶部形态波峰最高价挂单止损

现在我们来定义一下平仓规则，这个系统的平仓规则很简单，因为反向的开仓规则，其实就是一个平仓点。

做空平仓：长期下跌后，出现N字底部形态，在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多

做多平仓：长期上涨后，出现N字顶部形态，在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空

是不是很简单？写完之后可以交易了呢？不，不是的，你漏了一个很重要的点，那就是N字的具体化。

我们之前介绍的N字是简笔画的N字，在可以使用之前，我们需要把N字涉及的波峰波谷具体化，如下图所示圈圈中，怎么样才算是一个有效的波峰波谷：

因为这是一个兜顶抓底系统，对有效波峰波谷的要求要比判断趋势时候的有效波峰波谷严格的多，因为如果定义过于宽松，你就会多很多无意义的止损。

一个有效的波峰波谷，同样需要长度和宽度的限定，如下图（这里只是举例，需要我们花很多时间去测试，去缩小范围或者扩大范围，这也是历史检测最复杂和困难且枯燥的部分）：

1. 宽度：我们定义需要大于等于10根k线

2. 高度：我定义在高度上需要至少一根长实体

最后一个重要定义，头寸量，我们使用最简单的：每1万美元开仓0.2手

写到这里，系统最重要的几个个定义已经全部到手：

交易标的物：XAU/USD
交易周期：H4
初始资金：10000美元
长期上涨或者下跌：
下降的时间要大于120根k线
下降的幅度要大于10000点
有效波峰波谷：
– 宽度：我们定义需要大于等于10根k线
– 高度：我定义在高度上需要至少一根长实体

做多：长期下跌后，出现N字底部形态，在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多。
做空：长期上涨后，出现N字顶部形态，在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空。
做多止损：在N字底部形态波谷最低价挂单止损
做空止损：在N字顶部形态波峰最高价挂单止损
做空平仓：长期下跌后，出现N字底部形态，在N字底部形态形成的第一根k线收盘价开仓做多
做多平仓：长期上涨后，出现N字顶部形态，在N字顶部形态形成的第一根k线收盘价开仓做空
头寸量：每1万美元开仓0.2手

成功案例与失败案例

上图满足长期下跌的定义，我们等待后市走出一个N字底部。

此图为上图的后市，画出的N字满足有效波谷，宽度大于10根k线，高度有长实体k线，在圈圈处进行开多进场，开仓0.2手（1080.30），止损445.4美元，即4.45%资金。

后市为下图所示：

上图满足长期上涨的定义，画出的N字满足有效波谷，宽度大于10根k线，高度有长实体k线，在圈圈处平仓0.2手（1254.42），获利3482.4美元。

同时开空进场，开仓0.3手，止损705.6美元，即5%资金。

可惜被止损，如下图圈圈处突破止损位：

总结

在本文中，我们简单的创造了一个根据N字型进场出场的系统，并配备了良好的资金管理方式，意味着这是一个可以进场操作的具体系统。当然，这个系统还有一些改进的余地，比如有效回调的定义和长期下跌上涨的定义，都需要大家花很多时间去调整。

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