全球十大顶级量化交易策略:实现在金融市场中轻松盈利?

外汇资讯10个月前更新 admin
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1.Range Breaker
全球十大顶级量化交易策略:实现在金融市场中轻松盈利?
   这是一种日内回转交易策略,属于短线交易,比较适合日内1-Min和5-Min级别的数据,尤其在标普500股指期货上效果最佳。R Breaker策略于1994年公开发布,起初专用于对冲,后来延展到波段。曾连续15年荣登权威量化杂志《Futures Truth Magazine》Top10 最赚钱策略。
全球十大顶级量化交易策略:实现在金融市场中轻松盈利?
2.Dual Thrust 
全球十大顶级量化交易策略:实现在金融市场中轻松盈利?
   这是一种趋势跟踪型策略,由Michael Chalek 在20世纪80年代开发,曾被Futures Truth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust 策略十分简单,思路简明。但所谓大道至简,这个策略适用于股票、期货、外汇等多类市场。
3.布林带均值回归
   长期来看,价格总是围绕价值波动,无论价格走势如何,最后都会回归价值。当股价向上突破上界时,为卖出信号,当股价向下突破下界时,为买入信号。
4.Aberration
   Aberration是一个通道突破策略,其上下通道是由波动率决定的。该策略由Keith   Fitschen在1986 年发明,1993年发布在 Future Trust 杂志上。自发布之日起,该策略业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排第一,并曾创下多年收益100%以上的纪录。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。
5.Pivot point策略
   日内交易方法,是一套非常“单纯”的阻力支持体系,至今已经广泛地用在数字货币、股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统,就是7个价格组成的,目前广泛使用的13点系统,其实都是一样的,不过是多加了6个价格罢了,用于大成交量的商品。
   把双均线和网格交易融合在一起
6.海龟交易法则
   这是一种趋势交易法则,是曾经风靡一时的著名交易系统。以一个理查德唐奇安的通道突破系统为基础的入市系统。唐奇安通道分为系统一和系统二,对应短期突破 和中长期突破。其中,短期突破系统是以20日(最高价或最低价)突破为基础,当价格突破20日价格即为入市信号;中长期系统是当盘中价格突破过去55日价格为入市信号。
7.做市商策略 
   本质上是一个高频交易策略,做市商在中间价基础上在两端创建买卖单,认为标的资产的价格会在中间价两侧上下波动,从而触发买单和卖单,而做市商从中赚取差价。
8.菲阿里四价
   趋势型日内策略交易,适合短线投资者。菲阿里四价指的是:昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。菲阿里四价是日内突破策略,所以每日收盘之前都需要进行平仓。菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨,昨日低点为下轨。当价格突破上轨时,买入开仓;当价格突破下轨时, 卖出开仓。
9 网格法则+双均线策略
   把双均线和网格交易融合在一起
10 Dynamic Break Out II
   动态突破的原理与波动率相关,当市场波动率降低时,延续当前趋势的概率较大,在计算布林线带宽时,使用的回溯周期数减少,使得开仓容易被触发;当市场波动率增加时,行情有可能发生反转,同时为了过滤虚假信号,计算布林线带宽时使用的回溯周期数增加,使得开仓条件相对难触发。这种设置使得计算出的布林上下轨具有一定的适应性。
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