打造交易信号灯——技术指标组合

外汇资讯5个月前发布 admin
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打造交易信号灯——技术指标组合你的交易信号是怎么产生的?你会采用或信任什么样的交易信号?MetaTrader交易平台自带30个指标,有趋势指标、震荡指标、成交量、比尔威廉姆四大类。你的交易信号是怎么产生的?你会采用或信任什么样的交易信号?MetaTrader交易平台自带30个指标,有趋势指标、震荡指标、成交量、比尔威廉姆四大类。

打造交易信号灯——技术指标组合

打造交易信号灯——技术指标组合

你的交易信号是怎么产生的?你会采用或信任什么样的交易信号?MetaTrader交易平台自带30个指标,有趋势指标、震荡指标、成交量、比尔威廉姆四大类。

很多外汇的交易者都有股票交易的经验,有些交易者会进入一些误区。以加权移动平均线为例,在股票中是默认组合,5,10,20,30,60,120,250,但在MetaTrader交易平台上是需要自己设置的。因此,想要得到一个比别人反应更灵敏的指标,追求快人一步的想法,可以设置成3,8,17,25,48,110这样的组合,但这样就有些误解了技术指标的意义所在了。

记住:所有指标的算法都是基于价格本身的,大部分的指标画线都是基于不同时框的收盘价算出的,还没有收盘,就存在重新画线的可能。所以,也不要怪指标,明明发出了交易信号收盘时交易信号却消失了。还有一种可能,两种不同的技术指标同时发出两种不同方向的交易信号。

学习使用指标就像学习一门外语一样。你得自己沉浸其中,不要害怕犯错,不断练习以达到运用自如的境界,本书选取MetaTrader4交易平台上最为常用且具有指示意义的技术指标,由震荡指标和趋势指标结合,供大家测试参考,理解指标的设计思维。注意:书中的参数和代码仅供测试学习之用,并未对其可靠性进行长时间的测试验证,若在实战中使用请先在模拟账户中进行测试。另外,这个技术指标组合并不是具体的使用方法,而是给出最为原始的视角。

1 技术指标的本来面目

太多的书都在介绍如何开发出繁杂的应用模型。在交易领域,复杂并不是一个受欢迎的特性。无论技术指标是什么形式,我们都不能忽略了技术指标本来的面目。理解了这一点,我们需要观察在计算机的眼里技术指标是什么样子的?

所有的技术指标都是以价格为基础的,所有的情绪指标都是以多空订单为基础的。

这是设置原始指标的意义,看下计算机眼里的技术指标和我们可能应用的价值。

布林通道技术指标Bollinger Bands

移动平均线指标Moving Average

抛物线状止损和反转指标Parabolic SAR

相对强弱指标Relative Strength Index

随机震荡指标Stochastic Oscillator

1.1 布林通道技术指标Bollinger Bands

Bollinger Bands属于趋势指标,判断市场运动趋势的指标,用来确定支撑位、阻力位、反转信号等(见图1)。

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图1 布林通道技术指标示意图

【用法】

①价格突破Bands上线时,预示着涨势的开始。

②价格突破Bands下线时,预示着跌势的开始。

③价格回归到上下线之间,且突破中心线,预示市场趋势不明朗。

【语法】

double iBands(string symbol,inttimeframe,intperiod,intdeviation,intbands_shift,intapplied_price,intmode,int shift)

a. symbol指定货币对,NULL为默认当前货币对。

b. timeframe时间周期,0为当前时间周期。

c. period计算平均周期。默认选20。

d. deviation偏差。默认选2。

e. bands_shift平移量。默认选0。

f. applied_price应用价格。默认最低价PRICE_CLOSE。

g. mode返回读数,MODE_UPPER为上面线,MODE_LOWER为下面线,MODE_MAIN为中间线。

h. shift指定柱值,0为当前柱,1为前一个柱,以此类推。

【代码】

iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)

iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0)

iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0)

1.2 移动平均线指标Moving Average
它属于趋势指标,通常以3条不同周期的线组成一个指标体系。

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图2 移动平均线指标示意图
【用法】
①价格小于28、14线时,跌势可能形成,可做空。
②价格小于28、14、7线时,保持跌势,可做空或继续持有空单。
③价格运行至7、14之间,空单平仓,观望。
④反之亦然。
⑤不同的货币对、不同的时间周期组合,参数设置不同。
⑥增加长线的数值120,250。
【语法】
double iMA(string symbol,inttimeframe,intperiod,intma_shift,intma_method,intapplied_price,int shift)
a. symbol指定货币对,NULL为默认当前货币对。
b. timeframe时间周期,0为当前时间周期。
c. period平均线周期,通常选7、14、28。
d. ma_shift偏移量,默认选0。
e. ma_methodMA方法,通常选MODE_EMA。
f. applied_price应用价格。默认选收盘价PRICE_CLOSE。
g. shift指定柱值,0为当前柱,1为前一个柱,以此类推。
【代码】
iMA(NULL,0,7,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)
iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)
iMA(NULL,0,28,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)

1.3 抛物线状止损和反转指标Parabolic SAR
它属于趋势指标,给出一个市场趋势结束或者开始的信号。

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图3 抛物线状止损和反转指标示意图
【用法】
①SAR值低于价格水平,市场处于涨势,反之处于跌势。
②该指标过于敏感,需要其他指标配合。
【语法】
double iSAR(string symbol,inttimeframe,doublestep,double maximum,int shift)
a. symbol指定货币对,NULL为默认当前货币对。
b. timeframe时间周期,0为当前时间周期。
c. step步长,通常为0.02。
d. maximum最大值,通常为0.2。
e. shift指定柱值,0为当前柱,1为前一个柱,以此类推。
【代码】
iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0)

1.4 相对强弱指标Relative Strength Index
它属于震荡指标,反映市场买卖强度。

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图4 相对强弱指标示意图
【用法】
①RSI值超过70,市场处于超买阶段,低于30,市场处于超卖阶段。
②RSI值为30~70时,市场按照RSI方向发展。
③同时使用两个或三个不同周期的RSI曲线判断市场反转信号也是一种常见的做法。
【语法】
double iRSI(string symbol,inttimeframe,intperiod,int applied_price,int shift)
a. symbol指定货币对,NULL为默认当前货币对。
b. timeframe时间周期,0为当前时间周期。
c. period平均周期,通常为14。
d. applied_price应用价格,通常为PRICE_CLOSE。
e. shift指定柱值,0为当前柱,1为前一个柱,以此类推。
【代码】
iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)

1.5 随机震荡指标Stochastic Oscillator
它属于震荡指标,又叫KD指标,提供买卖信号。

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图5 随机震荡指标示意图
【用法】
①可使用神奇数字做检测。
②两线低于20,再回升到20以上,做多。
③两线高于80,再回落到80以内,做空。
④%K高于%D线,做多。
⑤%K低于%D线,做空。
【语法】
double iStochastic(string symbol,inttimeframe,int %Kperiod,int %Dperiod,intslowing,intmethod,intprice_field,intmode,int shift)
a. symbol 指定货币对,NULL为默认当前货币对。
b. timeframe 时间周期,0为当前时间周期。
c. %Kperiod %K周期,通常为14。
d. %Dperiod %D周期,通常为7。
e. slowing 滚动值,通常为7。
f. method MA方法,通常选MODE_EMA。
g. price_field价格参量,可以是0 – Low/High或者1 – Close/Close。
h. mode 指标类型,通常为MODE_MAIN或MODE_SIGNAL。
i. shift 指定柱值,0为当前柱,1为前一个柱,以此类推。
【代码】
iStochastic(NULL,0,14,7,7,MODE_EMA,1,MODE_MAIN,0)

2 技术指标的组合

最常用的技术指标是什么?

布林通道技术指标Bollinger Bands
移动平均线指标Moving Average
随机震荡指标Stochastic Oscillator
就这3个?是的,就是这3个。

 

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图6就是欧元兑美元(EURUSD)的日线图,现在将这3个技术指标添加到图表中。我们可以看到在上方的图表中的布林线轨道、两条移动平均线,下方是随机震荡指标。

2.1 设置方式和参数

第一步:打开MetaTrader4平台,选择交易品种→欧元兑美元(EURUSD)→图表窗口,我们就可以看到系统默认的黑绿风格的图表窗口,请参照前面的介绍调整图表窗口的设置。在书中因印刷需要,选择的是黑白风格。
第二步:选择路径,菜单栏→插入→技术指标→趋势指标→Bollinger Bands(布林通道技术指标),如图7所示。

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图7 MetaTrader4平台布林通道技术指标的设置

布林通道技术指标Bollinger Bands,选择默认参数,确定即完成设置。
第三步:选择路径,菜单栏→插入→技术指标→震荡指标→Stochastic Oscillator(随机震荡指标),如图8所示。

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图8 MetaTrader4平台随机震荡指标的设置
随机震荡指标Stochastic Oscillator,选择默认参数,确定即完成设置。
第四步:选择路径,菜单栏→插入→技术指标→趋势指标→Moving Average(移动平均线指标),如图9所示。

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图9 MetaTrader4平台移动平均线指标的设置
移动平均指标Moving Average的设置窗口需要对时间周期、移动平均的这两项参数进行设置,以得到我们想要的结果。在例子中的图表,选择的时间周期参数是120和250,如果对应到日线图,就是120日均线和250日均线,对应到1小时图,那就是120小时均线和250小时均线。请参照图4-10进行设置,时间周期选项为120或250、移动平均选项为Exponential。这里要重复两个步骤,以完成120和250的参数设定(见图10)。

打造交易信号灯——技术指标组合
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图10 时间周期为120和250的设置示意图

2.2 技术信号灯是如何运作的

现在我们就可以得到图11这样的图表窗口了。

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图11设置完成后的示意图

我们选择布林通道技术指标、移动平均线指标、随机震荡指标组成交易信号灯,如果没有对指标进行权重级别的分类,我们将无所适从,所得到的交易信号数据就无法进行处理,行情依然处于无法解读的状态。不同权重各司其职,是组合的原则。

移动平均线指标:图表中选择120和250的设置参数,大家已经知道如果基于日线图,那么120日为半年线,250日为年线,它们的作用是让我们看到行情的大方向,价格在两根均线上方则优先交易潜在的做多机会,价格在两根均线下方则优先交易潜在的做空机会。

布林通道技术指标:图表中选择的是默认的参数。使用布林通道技术指标主要考虑两个方面:价格在布林线中位置(上轨、中轨、下轨)和布林线的收敛与发散。布林线收敛且价格在中轨震荡,表示行情处于平稳期;布林线发散且价格沿上轨或下轨运动,则表示行情处于上升或下降趋势期。

随机震荡指标:图表中选择的是默认的参数。随机震荡指标这个名字非常贴切。在这个交易系统中,它的核心功能就是确认交易信号。在前面指标分析里就提到,核心就是两个确认条件。第一,两线低于20,再回升到20以上,做多;第二,两线高于80,再回落到80以内,做空。值得注意的是,随机震荡指标的核心功能是确认,是在前两个指标产生了交易信号后才发生作用的,其他时间就让它随机震荡去吧,没有太大的参考意义。

例1:

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图12欧元兑美元15分钟K线图

图12为欧元兑美元(EURUSD)的15分钟K线图,通过图表我们可以看到汇价在2018年8月1日10:45和2018年8月1日15:45连续两次被120均线和250均线压制,随后的4根15分钟K线均为空头走势,这时产生了潜在的做空机会,同时我们观察到随机震荡指数也高于80且交叉向下,我们确认做空信号,我们在1.16770位置进场做空,汇价一直继续空头走势,在2018年8月2日12:45达到1.16080水平,潜在的获利空间达690点。

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图13欧元兑美元1小时走势图

图13为欧元兑美元(EURUSD)的1小时走势图,通过图表我们可以看到汇价在2017年11月20日时站上了120和250均线,随后在2017年11月21日和22日处于震荡走势,布林线也随之收敛,汇价在120和250均线处多空胶着,处于平稳期,这时并没有什么交易机会。2017年11月22日16:00,汇价回调后在120均线处大阳线突破,产生了一个潜在的做多信号,同时我们观察到随机震荡指标也交叉向上确认做多信号,我们在1.17750位置进场做多,汇价一直继续多头走势,在2017年11月24日18:00达到1.19000水平,潜在的获利空间达1250点。

例3

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图14欧元兑美元(EURUSD)的日线走势图

我们观察到汇价自2017年4月21日跳空并连续15天站上120和250移动均线,我们知道汇价站上120和250移动均线时,要观察潜在的做多的交易机会。汇价在2017年5月12日回撤后再次向上出现多头走势。这里产生了一个潜在的做多交易信号。交易信号灯在闪烁,这时我们观察到随机震荡指标正在从20交叉向上,确认了这个潜在的做多交易信号。我们在1.09770的位置选择做多,汇价一直延续多头走势,到达2017年8月2日1.18500水平,潜在的获利空间达8730点。
这是一组由布林通道指标、移动平均线指标、随机震荡指标组成的交易信号灯。我们将这3个技术指标的权重进行了分级,第一级为移动平均线指标,采用的120和250参数让我们分清市场的多空状态,简单的原则是站在移动平均线上方交易做多机会,处于移动平均线下方则交易做空的机会。这个简单的交易原则在交易中有着非常大的指导意义。第二级为布林线的三条轨道和布林线的收敛与发散,分清当前的市场运动状态是平稳期还是趋势期。当这两步筛选过后产生的潜在交易机会,由第三级的随机震荡指标去确认。确认潜在的交易信号后,我们就可以选择做多或做空的交易。
在交易的过程中,有一个重要的技术指标使用指南:不要过分追求精确,不要过分拟合。模糊的精确让交易系统有容错的空间。

这3个技术指标权重不同,各司其职,对确认潜在的交易信号有筛选价值,实践证明这是一组合格的交易信号组合,请每一位读者去测试验证,最后应用于自己的交易中,打造自己的交易信号灯。

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